دکتر مجتبی الماسی
 
 
بهمن ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول
کلیات
مقدمه: 3
1-2- بیان مسأله. 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 4
1-4.اهداف مشخص پژوهش: 5
1-5.فرضیه‏های پژوهش: 6
1-6.قلمرو پژوهش: 6
1-7.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش: 7
فصل دوم
مبانی نظری
2-1.مقدمه. 11
2-2.تعریف ریسک. 11
2-3.اهمیت ریسک. 12
2-4.روش‌های محاسباتی ریسک. 12
2-5.ابعاد ریسک. 13
2-6.انواع ریسک. 14
2-7. تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال. 17
2-8.اهمیت ریسک های عملیاتی 18
2-9. ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال. 18
2-10.روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی 19
2-11.ریسکهای غیرمالی 20
2-12.مدیریت ریسک. 21
2-13.کمیته عالی مدیریت ریسک. 22
2-14.مدیریت ریسک. 23
2-15.تمرکز پرتفوی 25
2-16.ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا 29
2-17.بیمه اعتباری 31
2-18.مفهوم بیمه سپرده و بیمه های اعتباری 33
2-19.انواع بیمه های اعتباری 34
1-19-1.بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار و بیمه اعتبار بیماری و حوادث 34
2-19-2. بیمه اعتبار بیکاری غیراختیاری 36
2-20.بانک. 36
2-21.تاریخچه بانکداری مدرن. 37
2-24.پیشینه پژوهش: 39
2-24-1.مطالعات  داخلی: 39
2-24-2.پژوهش های خارجی: 41
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3- 1. مقدمه. 43
3- 2. روش پژوهش. 43
3- 3. جامعه و نمونه آماری 44
3- 4. تعیین حجم نمونه. 44
3- 5. ابزار جمعآوری داده ها 44
3-6.روش جمع آوری داده ها 45
3-6-1.روایی ابزار اندازه گیری 45
3-6-2.پایایی پرسشنامه. 45
3- 7. روش های تجزیه و تحلیل داده ها 46
3-7-1 شاخص های آزمون های برازندگی مدل SEM 48
3-7-2 شاخص GFI‌ AGFI, یا شاخص برازندگی 48
3-7-3 شاخص خطای مجموع مجذورا ت میانگین RMSEA. 49
3-7-4مجذور کای 49
3-7-5 شاخص نرم شده برازندگی NFI. 49
3-7-6 شاخص برازندگی فزاینده IFI. 49
3-7-7 شاخص برازندگی CFI. 49
3-7-8 روش تحلیل داده ها در SEM 50
3-7-9 بار عاملی (Factor Loading) 51
3-8.ساختار پرسش نامه. 52
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1.مقدمه. 54
4-2.آمار توصیفی 54
4 – 2 – 1 .ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهنده ها 55
4 – 2 – 2 .وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه (فراوانی، میانگین و انحراف معیار پاسخها)  63
4 – 2 – 3 .بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها: 64
4-3.آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده 66
4-3-1. تحلیل فرضیه اول با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده 66
4-3-2 .تحلیل فرضیه دوم با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده 66
4-3-3. تحلیل فرضیه سوم با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده 67
4-4.بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک رگرسیون خطی چندگانه. 68
4-5.اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری 69
4-5 -1 . مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی 70
4-5-2 . مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش. 71
4-6.مدل کلی پژوهش (مدل مفهومی) 86
4-8.یافته های جانبی پژوهش. 90
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1.مقدمه. 101
5-2. نتایج پژوهش. 101
5-2-1. نتایج فرضیه اول. 101
5-2-2. نتایج فرضیه دوم. 101
5-2-2. نتایج فرضیه سوم. 102
5-3. پیشنهاد ها 102
5-3-1. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج پژوهش. 102
5-3-1-1. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج فرضیه اول. 102
5-3-1-2. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج فرضیه دوم. 102
5-3-1-1. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج فرضیه سوم. 103
5-4. پیشنهادهایی کاربردی 103
منابع : 104
پیوستها 108

چکیده:
با توجه به نقش بانک­ها در دنیای امروز وافزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار تسهیلات و دسترسی به اطلاعات فراوان وکانال­های متنوع ارائه وتوزیع تسهیلات  به مشتریان، مسئله بیمه­های اعتباری وتلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانک­ها با مشتریان، از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها  درعرصه رقابت و سودآوری بیشتر آنان می­باشد. اهداف پژوهش:1-بازگشت سرمایه بانک جهت بقای بانک ملت نسبت به دیگر بانک های کشور2-به کاربردن بیمه های اعتباری برای کاهش ریسک اعتباری در بانک ملت کرمانشاه می­باشد. در نظر گرفتن شرایط اقتصادی با توجه به ریسک های موجود در ارائه ی تسهیلات به مشتریان و کاهش ریسک های موجوداست.روش پژوهش توصیفی – پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی مشتریان که از بانک ملت شهرستان کرمانشاه  تسهیلات اعتباری دریافت کرده و اصل و سود آن را به بانک ها عودت دادده یا نداده­اند، به عنوان جامعه ی آماری تعریف می­شوند.از آمار توصیفی واستنباطی استفاده خواهد شد و داده­های جمع آوری شده  با بهره گرفتن از نرم­افزار spss وبا استناد به نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت از تکنیک معادلات ساختاری (SEM)به منظور تجزیه و تحلیل مشاهدات استفاده کرده­ایم. آزمون t تک نمونه­ای، آزمون رگرسیون خطی ساده، آزمون رگرسیون خطی چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است.با توجه به آزمون فرضیات و با توجه به تحلیل واریانس به این نتیجه می توان دست یافت که بیشترین تاثیر بر کاهش ریسک اعتباری را بیمه های اعتباری دارای میزان اثر استاندارد شده 47/0 روی کاهش ریسک اعتباری می باشد و همچنین مقدار T-value این رابطه 42/3 می باشد دارد. وبه ترتیب عوامل ساختاری و وضعیت اقتصادی بر کاهش ریسک اعتباری موثر می باشد.